FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Back-Testing (undefined)

Back-testing är processen att testa en algoritmisk handelsstrategi (Expertrådgivare, trading bot) över historisk prisdata för att bestämma hur exakt strategin skulle ha förutsett slutresultatet. Detta innebär nödvändigtvis att man anpassar parametrarna för den ursprungliga strategin och omprövar den för att optimera prestanda.